Studia podyplomowe:
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Dlaczego warto wybrać studia Zarządzanie ryzykiem finansowym?
Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.
Cel studiów:
Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym oraz wykształcisz praktyczne umiejętności samodzielnej analizy oraz konstrukcji modeli ryzyka finansowego, a także jego szacowania i prognozowania w oparciu o konkretne dane empiryczne.
Profil uczestnika:
Kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym jest dla Ciebie, jeżeli:
- chcesz pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym,
- jesteś pracownikiem instytucji finansowej (tj. banku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowego), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw,
- prowadzisz działalność gospodarczą,
- jesteś inwestorem giełdowym,
- planujesz uzyskanie tytułu Financial Risk Manager (FRM®).
Po egzaminie końcowym otrzymasz:
- dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem finansowym (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
Czesne
3750 zł/semestr
Forma studiów
stacjonarna
Liczba godzin
180 godzin
2 semestry
Forma zaliczenia
egzamin końcowy
Dyrektor kierunku
dr Paweł Oleksy
Kontakt
Menedżer kierunku
inż. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl
Program studiów
I. Podstawy zarządzania ryzykiem
1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
3. Standardy zarządzania ryzykiem
4. Elementy teorii inwestowania
II. Rynki i instrumenty finansowe
5. Rynki finansowe
6. Instrumenty finansowe o stałym dochodzie
7. Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie
8. Podstawowe instrumenty pochodne
9 Wycena opcji i hedging
III. Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem
10. Elementy teorii prawdopodobieństwa
11. Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap)
12. Elementy statystyki opisowej i matematycznej
13. Jednorównaniowe modele ekonometryczne
14. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
IV. Zarządzanie ryzykiem rynkowym
15. Podstawy zarządzania ryzykiem rynkowym
16. Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego
17. Walidacja modeli ryzyka
V. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
18. Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym
19. Scoring kredytowy
20. Ryzyko portfela kredytowego
VI. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności
21. Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym
22. Pomiar ryzyka operacyjnego
23. Ryzyko płynności